V článku „Testy robustnosti: In Sample a Out of Sample“ jsem popsal, jak pomocí programu StrategyQuant provádím testy robustnosti, a sice první z nich, kterým je použití In Sampe a Out of Sample test. Dnes popíši, jak provádím druhý test robustnosti a sice test na více měnových párech a/nebo časových rámcích. Druhý test robustnosti je neméně důležitým testem v celé řadě testů, na které strategie testuji. Test na více měnových párech a/nebo časových rámcích není ničím jiným nežli testováním...
V článku „Příklad stavby AOS pomocí StrategyQuant“ jsem popsal, jak pomocí programu StrategyQuant vyvíjím novou obchodní strategii. Dnes popíši, jak provádím testy robustnosti, a sice první z nich, kterým je použití In Sampe a Out of Sample test. Jakmile
projít na článekV minulém týdnu jsme mohli vidět jeden obchod na měnovém páru EUR/USD podle mého týdenního komentáře. Trh totiž prolomil dolní vstupní S/R zónu a za snížené volatility se pomalu a postupně prokousal k nižším hodnotám a obchod byl ukončen v zisku na Profit
projít na článekDnešní obchodní den pro členy VIP zóny nabídl velmi přesnou a ziskovou obchodní příležitost na měnovém páru EUR/USD. Dle denních expertních výhledů ve VIP zóně došlo na EUR/USD k vyplnění institucionální nabídky o středním objemu na mezibankovním trhu na
projít na článekOd září se do live obchodování kvalifikovala další strategie. Spustil jsem ji ale až od října z důvodu historických výsledků (viz. dále v textu). Aktuálně obchodovaných AOS je tedy šest. Strategie obchoduje na měnovém páru USDJPY a timeframe H1. Opět se
projít na článekNevím jak vy, ale já k tomu používám metodu, kterou jsem nazval „simulovaný dopředný test“ (anglicky Simulated Forward Test). A pro šťouraly poznamenávám, že toto není WFA nebo WFM, WFA/WFM, ani další OOS test. V čem spočívá princip simulovaného dopřednéh
projít na článek